Tiến sĩ David Moche giải thích các chiến lược giao dịch theo thuật toán và phương thức hoạt động của tính toán lượng tử

Dr David Moche

LONDON, UNITED KINGDOM, May 4, 2021 /EINPresswire.com/ — Về cơ bản, chúng ta có năm loại chiến lược giao dịch khác nhau liên quan đến giao dịch tự động hoặc giao dịch theo thuật toán, bao gồm:

Phương pháp xung lượng
Phương pháp hồi quy trung bình
Phương pháp tạo lập thị trường
Phương pháp chênh lệch giá thống kê
Phương pháp định lượng dựa trên cảm tính hoặc dựa trên chỉ số kỹ thuật

Phương pháp trực tiếp nhất có lẽ chính là theo dõi xu hướng thị trường để đặt các lệnh mua bán dựa trên một tập hợp các điều kiện được đưa ra bởi các chỉ báo kỹ thuật.

Điều quan trọng là bạn cần kết hợp các chiến lược giao dịch theo thuật toán dựa trên xu hướng thị trường được xác định thông qua việc sử dụng dữ liệu thống kê. Chiến lược này cũng có thể căn cứ vào dữ liệu trong quá khứ và hiện tại để dự đoán xem liệu xu hướng có thể tiếp tục không hay sẽ đảo chiều. Một chiến lược giao dịch thuật toán cơ bản khác là hệ thống đảo chiều trung bình, hoạt động theo giả định rằng thị trường đang phát triển. Khoảng 80% trường hợp các nhà giao dịch sử dụng chiến lược này thường sẽ sử dụng dữ liệu trong quá khứ để tính toán giá trị tài sản trung bình và tiến hành giao dịch với kỳ vọng rằng giá hiện tại sẽ quay trở lại mức giá trung bình.

Các nhà tạo lập thị trường hoặc nhà cung cấp thanh khoản là các tổ chức hoặc cá nhân định giá cho giá mua bán của một công cụ tài chính hoặc hàng hóa trong kho, và mong đợi thu được lợi nhuận từ chênh lệch giá. Các nhà tạo lập thị trường sẽ cung cấp tính thanh khoản cho các chứng khoán ít được giao dịch trên các sở giao dịch chứng khoán, và nhờ vậy làm tăng cung cầu đối với các chứng khoán đó.

Giao dịch chênh lệch giá theo thống kê, hay Stat Darb, có nghĩa là có ít nhất một lần định giá sai theo thống kê dựa trên giá trị kỳ vọng của những tài sản này. Stat Darb cũng là một chiến lược giao dịch thuộc nhánh các chiến lược đảo chiều trung bình. Chênh lệch giá theo thống kê là một phương pháp định lượng và tính toán hữu hiệu để xử lý hiệu quả các giao dịch chứng khoán. Một trong những chiến lược thống kê AAB được công nhận rộng rãi nhất là chiến lược giao dịch của Beyer, chuyên tập trung vào các tài sản đồng tích hợp. Chiến lược nêu rõ rằng các tài sản kém hiệu quả được kỳ vọng sẽ tăng giá và được mua vào, trong khi các tài sản bình thường được kỳ vọng sẽ giảm giá và được bán ra.

Giao dịch chênh lệch giá theo thống kê đã trở thành một động lực quan trọng đối với nhiều quỹ đầu cơ và các ngân hàng đầu tư. Rất nhiều ngân hàng đã ưu tiên hoạt động kinh doanh của mình xoay quanh các giao dịch chênh lệch giá thống kê ở các cấp khác nhau.

Bạn đã bao giờ thử thực hiện các giao dịch dựa trên cảm tính chưa? Chiến lược này chứa đựng tất cả các yếu tố cần cân nhắc và tôi tin rằng nó hoàn toàn khả thi với bạn. Một hệ thống giao dịch thuật toán dựa trên tin tức sẽ được liên kết với các tin tức sự kiện đang diễn ra để tự động tạo ra các tín hiệu giao dịch. Tùy thuộc vào cách dữ liệu thực tế được đối chiếu với tình hình thị trường hoặc dữ liệu trong quá khứ, bạn có thể đoán ra được rằng chúng ta cần có nền tảng vững chắc về phân tích thị trường tài chính cũng như lập trình máy tính để có khả năng xây dựng các thuật toán giao dịch phức tạp. Trước khi phát triển hệ thống giao dịch theo thuật toán, các nhà phân tích định lượng cần được đào tạo thường xuyên về lập trình Python C hoặc Java.

Vậy điện toán lượng tử sẽ cách mạng hoá cách thức giao dịch như thế nào?

Giao dịch lượng tử cung cấp một cách thức hấp dẫn để phân tích kỹ thuật và sử dụng các nguyên tắc vật lý hiện đại đã được chứng minh nhằm giúp các nhà đầu tư dự đoán được thị trường tài chính.

Thuyết tương đối và vật lý lượng tử được sử dụng để nắm bắt được hành vi giá và dự đoán các biến động từ trung đến dài hạn.

Các thuật toán cổ điển mất nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề phức tạp tồn tại trong quá trình giao dịch. Trong khi đó thuật toán lượng tử có thể giải quyết cùng một vấn đề trong khoảng thời gian ngắn hơn.

Với sự trợ giúp mạnh mẽ từ máy học lượng tử, bạn có thể đo được cả số vectơ và số chiều, và đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh hơn so với các thuật toán cổ điển. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định giao dịch nhanh và chính xác hơn.

Vậy Qfinity sử dụng thuật toán lượng tử như thế nào để giúp các nhà giao dịch của FVP Trade?

Qfinity Labs sử dụng thuật toán lượng tử để đánh giá rủi ro tín dụng hiệu quả hơn so với mô phỏng Monte Carlo trên máy tính cổ điển.

Chúng tôi ước tính nhu cầu vốn kinh tế, chả hạn như chênh lệch giữa giá trị rủi ro và giá trị kỳ vọng của một tổn thất nhất định. Nhu cầu vốn kinh tế là một thước đo rủi ro quan trọng vì nó tóm tắt lượng vốn cần thiết để duy trì khả năng thanh toán ở một mức độ tin cậy nhất định.

Chúng tôi tiếp cận vấn đề liên quan đến việc phân bổ tổn thất thực tế và phân tích sự mở rộng của vấn đề trên quy mô thực tế. Đặc biệt, chúng tôi cung cấp ước tính về tổng số qubit cần thiết, độ sâu dự kiến ​​của mạch lượng tử và thời gian chạy dự kiến ​​của phần cứng lượng tử chịu lỗi trong tương lai theo các giả định hợp lý.

Chúng tôi sử dụng mô hình này để phát triển 3 thuật toán giao dịch dựa trên tỷ lệ rủi ro – thưởng:

Đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm, F3 là chiến lược có tỷ lệ rủi ro – thưởng cao nhất, trong khi F2 và F1 giảm dần tỷ lệ rủi ro – thưởng tuỳ theo lựa chọn của khách hàng.

Thuật toán | Lợi nhuận | Bảo vệ vốn
F1 | 2-4% | 100%
F2 | 4-6% | 95%
F3 | 6-10% | 90%

Chúng tôi đã phát triển thuật toán trên để đảm bảo rằng khách hàng với các cấp độ kinh nghiệm khác nhau đều có thể sử dụng công nghệ lượng tử trong việc giao dịch của họ.

Press Office
FVP Trade
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Related posts

Leave a Comment